OSREL stie-mce
Online Search and Retrieval Library
Undergraduate Thesis
ANALISA PENGARUH RESIKO PORTOFOLIO OPTIMAL TERHADAP PENGEMBALIAN OPTIMAL SAHAM PORTOFOLIO PADA PERUSAHAAN DI BEJ (STUDI PADA POJOK BURSA EFEK JAKARTA MALANGKUçEçWARA)
Thesis Detail | |
---|---|
Author | SANDY SULISTYA NINGRUM |
Student's ID (NPK) | A.2001.1.26116 (AKUNTANSI) |
Subject | MANAJEMEN KEUANGAN |
Keyword | PORTOFOLIO, SAHAM, PASAR MODAL |
Page(s) | 71 |
Submit Date | 06-03-2007 |
Lecture(s) |
- - - |
Download |
Akses/Download file PDF hanya bisa dilakukan di R. Referensi, Gedung Perpustakaan lantai 2
Abstract
Untuk menghindari terjadi resiko yang sangat besar bagi para investor dalam menanamkan modalnya di suatu perusahaan, maka diperlukan adanya suatu analisa yang cermat dan tepat sehingga para investor dapat memperoleh tingkat pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan untuk meminimalkan resiko tersebut, maka diperlukan suatu analisa yang tepat dan akurat, yang nantinya investor akan mendapatkan pengembalian yang diharapkan dengan resiko seminimum mungkin. Adapun analisis tersebut adalah dengan melakukan pembentukan portofolio optimal. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metdoe indeks harga saham gabungan dimana yang diteliti adalah semua perusahaan yang ad di Bursa Efek Jakarta, dengan tujuan dapat memperoleh informasi yang tepat bagi investor dalam menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Dan dalam memilih saham yang optimal haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pemilihan portofolio optimal. Untuk itu, haruslah mencakup bahwa beta haruslah lebih besar dari nol, expected return lebih tinggi dari expected return pasar dan bebas resiko dan ERB (Excess Return to Beta) lebih besar dari C* (cut off price) maka dihasilkanlah saham portofolio optimal yang akan dapat menjadi pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi.18.117.120.171